MODELING AND MEASURING MARKET RISK UNDER EXTREME CONDITIONS
MODELING AND MEASURING MARKET RISK UNDER EXTREME CONDITIONS
JAYAKARTA HOTEL – Bandung | 20 s/d 21 April 2011 | Pk. 08.30 s/d 17.00 | Rp. 4. 600.000,-
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mendapat :
- Pengetahuan yang mendalam atas metode-metode yang digunakan untuk membangun model-model risiko pasar.
- Pemahaman melalui contoh-contoh praktis yang mencakup produk-produk keuangan seperti obligasi, matauang asing, dan produk-produk derivatif.
- Penjelasan dari pembangunan model mulai dari konstruksi hingga implementasi.
- Memahami model-model VaR, dari dasar hingga perkembangan terkini.
- Pemahaman yang menyeluruh atas validasi model dan backtesting.
- Pemahaman mengapa, kapan, dan bagaimana analisis skenario dan stress testing digunakan.
MATERI
Adapun materi-materi yang akan diberikan kepada peserta adalah :
Pengenalan pada risiko pasar
- Pemahaman akan sumber-sumber utama (faktor-faktor utama) risiko pasar.
- Mengidentifikasi teknik-teknik utama untuk mengukur risiko.
- Peraturan-peraturan Bank Indonesia dan Basel II terkait risiko pasar.
Model-model Value-at-Risk: dari dasar hingga perkembangan terkini
- Pengenalan pendekatan RiskMetrics.
- Pemahaman metode Variance Covariance (VCV).
- Pemahaman metode Historical Simulation.
- Pemahaman metode Monte Carlo Simulation.
- Aplikasi VaR pada portofolio matauang asing.
- Disertai dengan penjelasan pengaruh dari krisis global terhadap peningkatan risiko portofolio matauang asing.
- Aplikasi dan tantangan penerapan VaR pada portofolio obligasi.
- Metode valuasi obligasi.
- Pengenalan pemodelan yield curve.
- Pemahaman tentang durasi dan convexity.
- Aplikasi VaR pada produk-produk derivatif.
- Pengenalan The Greeks (ukuran sensitivitas produk-produk derivatif terhadap berbagai faktor risiko).
- Aplikasi produk derivatif sebagai instrumen lindung nilai (hedging).
- Mengapa model VaR yang berbeda dapat menghasilkan hasil ukuran yang berbeda?
Metode-metode statistik untuk mengestimasi dan memprediksi volatilitas dan korelasi:
- Kelebihan dan kelemahan metode Equally Weighted Moving Averages.
- Kelebihan dan kelebihan metode Exponentially Weighted Moving Averages (EWMA) yang dipopulerkan melalui RiskMetrics.
- Pemahaman akan GARCH:
- Kerangka konseptual: volatilitas stokastik dan conditional heteroscedasticity.
- Kelemahan-kelemahan estimasi model GARCH.
- Stabilitas parameter GARCH, konvergensi. Melalui pemahaman akan stabilitas parameter GARCH, peserta pelatihan akan dilengkapi dengan kemampuan untuk menjelaskan perubahan ekuilibrium nilai tukar matauang asing.
- Metode-metode untuk memperoleh matriks kovarians yang besar untuk dapat menangkap efek diversifikasi pada portofolio.
Studi Kasus
- Validasi data yang mencakup pengujian stasioneritas, normalitas, dan heteroscedasticity.
- Remedial terhadap data yang tidak memenuhi syarat.
- Peserta akan diperlengkapi dengan kemampuan untuk mendesain dan mengimplementasikan kerangka backtesting dan stress testing sebagai bagian memenuhi syarat-syarat kepatuhan regulator.
Workshop Komputer
Peserta akan dilatih dengan menggunakan program opensource Openoffice Calc (alternatif atas Microsoft Excel) dan R-Statistics (alternatif atas Eviews) dalam mengimplementasikan materi-materi pelatihan diatas. Sehingga melalui workshop ini diharapkan peserta dapat memahami dan mendesain kebutuhan model yang harus disertakan dalam sebuah sistem informasi manajemen risiko yang andal.
Tuition Fee :
- Rp. 4. 600.000,-
- Rp. 6.550.000,- ( Incl. Penginapan 3 malam )
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 1% [?]
Related training:
- Managing Market Risk On Treasury, Derivatives And Structured Products Managing Market Risk On Treasury, Derivatives And Structured Products KARTIKA CHANDRA HOTEL – Jakarta, Tgl. 24 s/d 25 September 2010 | Pk. 08.30 s/d 17.00 | Rp. 4. 250.000,- JAYAKARTA...
- Credit Risk Modeling Credit Risk Modeling Hotel Legian Paradiso-Bali | 29-30 Juli 2010| 08.30-16.30 | Rp. 4,500,000,- Hotel Millenium-Jakarta | 2-3 Agustus 2010 | 08.30-16.30 | Rp. 4,500,000,- Hotel Millenium-Jakarta | 27-28 September...
- ENTERPRISE RISK MANAGEMENT for Corporate Business And Financial Institution ENTERPRISE RISK MANAGEMENT for Corporate Business And Financial Institution PENINSULA HOTEL SLIPI/ THE AKMANI HOTEL JAKARTA | 20 s/d 21 JANUARY 2011 | Rp. 4.250.000,- / Person Subject Material :...
- Integrated Risk Identification and Mapping – Yogyakarta Integrated Risk Identification and Mapping Jogjakarta | June 5-8, 2012 | IDR 8.250.000,-/ Person Latar belakang Sebuah perushaan akan berusaha untuk memaksimumkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, dengan tetap memperhitungkan...
- School of Risk Management: Enterprise Risk Management Basic Program (PASTI JALAN) School of Risk Management: Enterprise Risk Management Basic Program Learning Centre , Jakarta | Monday – Friday | 26 – 30 Jul, 2010 | 09:00-16:00 WIB | Rp. 6.750.000 Tujuan...
- Advanced Enterprise Risk Management: Quantitative Methods and Tools Of Risk Assessments Advanced Enterprise Risk Management: Quantitative Methods and Tools Of Risk Assessments Bandung | 20-21 Agustus 2009 | Rp. 3.000.000,- INTRODUCTION Risk Management has become increasingly important for businesses in today’s...
- COMPREHENSIVE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: Risk Analysis & Decision Making COMPREHENSIVE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT Risk Analysis & Decision Making Harris Hotel/The Park Lane Hotel | 30 November - 1 Desember, 2009 | 09.00 – 16.30 | Rp 3.150.000, Deskripsi...
- Risk Control Self-Assessment & Risk Based Audit Risk Control Self-Assessment & Risk Based Audit Jakarta | 19 – 20 Agustus 2009 | Rp. 3,000,000,- Materi Due professional care dalam audit Perencanaan dan kegiatan audit berbasis risiko Konsep,...
- FIXED INCOME TRADING & INVESTMENT, ENHANCEMENT ON FIXED INCOME ANALYTICS, RISK MODELING AND VALUATION FIXED INCOME TRADING & INVESTMENT, ENHANCEMENT ON FIXED INCOME ANALYTICS, RISK MODELING AND VALUATION MENARA PENINSULA / HARRIS – Jakarta |18 s/d 19 February 2011| Rp. 4.850.000,- / Person Who Should...
- STRESS TESTING & SCENARIO ANALYSIS: Performing Stress Test On The Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Fix Risk, Concentration Credit Risk On Single & Multi Factor Shocks Scenario STRESS TESTING & SCENARIO ANALYSIS: Performing Stress Test On The Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Fix Risk, Concentration Credit Risk On Single & Multi Factor Shocks Scenario MENARA PENINSULA /...
